魏延沒有直接和馬交過手，但聽關羽說起過。他不明白為什麼主公劉琮對馬讚賞有加。要真是有本事為什麼當初在劍閣數萬騎兵都奈何不了關羽，反而被關羽追出去數百里，十分狼狽？當然魏延自從跟著劉琮一來都是勝多負少。再比較下馬，少年輕狂，為了自己的利益不顧及父親和兄弟xing命，起兵造反。卻偏偏無法控制局面，連涼州一地都是諸侯紛爭不斷。
馬最終落得個無家可歸，如今又被張魯所不容，按照魏延的脾氣是玩不可能接納他的。但主公劉琮在興中有過嚴令，只要馬來投，不管多少人馬都必須以禮相待。
魏延不待見馬，馬何嘗不鬱悶！馬是伏波將軍馬援的後人。真正的名將之後！建安元年，年滿2o歲的馬隨父親馬騰與韓遂互相攻擊，作戰中遭遇韓遂將領兼女婿的閻行刺襲，用矛掃到馬的脖子，差點喪命。
建安七年，官渡之戰期間，司隸校尉鍾繇鎮守關中，袁紹舊部郭援、高幹協同匈奴單于反叛於平陽，寫信給馬騰、韓遂，述說其中的厲害關係。馬騰於是派馬率軍入關中助戰，朝廷任命馬為督軍從事，討伐郭援、高幹。大戰中，馬身先士卒，衝鋒陷陣，被飛箭shè中腳部，仍不退縮，用布裹住受傷的腳，繼續領軍作戰年，大破敵軍，部下龐德陣前斬殺郭援。曹cao擔任丞相時，曾想召封馬為徐州刺史，但馬不肯接受。於是曹cao改封馬為諫議大夫。
建安十三年，馬騰與鎮西將軍韓遂不和，請求入朝為官，被曹cao任命為衛尉。馬的幾個弟弟也被都徵召為官，唯獨馬留守涼州，被封為偏將軍、都亭侯，統領馬騰的部隊。
建安十六年，曹cao派遣鍾繇、夏侯淵率領軍隊，試圖經過馬等涼州軍閥的領地進攻漢中張魯。馬等人都懷疑這是針對自己用兵，馬對韓遂說：「之前司隸校尉鍾繇曾命我謀害將軍，關東之人已經不可以相信了。
如今我放棄我的父親，如父親一樣對待將軍，將軍也應該放棄你的兒子，如兒子一樣對待我。」韓遂部下閻行進諫韓遂，不希望他與馬聯合，韓遂回答：「如今諸將不謀而合，似乎有天意啊。
最終韓遂決意與馬等多位軍閥起兵反曹，率領十萬人馬進逼至潼關。曹cao派遣曹仁前往征討，卻被馬擊敗，馬進駐潼關，曹cao下令，讓諸將堅壁固守，不要妄動。
同年七月，曹cao西征，與馬聯軍夾關相對。曹cao軍駐紮在蒲阪，想要西行渡河，馬聽說後對韓遂說：「可以在渭河北岸據守，不到二十天，河東糧盡，他們自己便會走了。」但是被韓遂拒絕，曹cao聽聞了馬的計策後，感嘆：「馬兒不死，吾無葬地也。」
於是派遣徐晃、朱靈等夜渡蒲阪津，佔據河西設立營寨，自己從潼關北渡，前隊剛過，馬隨即殺到，全軍大亂，但曹cao穩坐不起。許褚、張郃等將見事情緊急，將曹cao帶入船中急忙渡河，馬率領騎兵在後面邊追邊shè，箭如雨下。曹cao帳下校尉丁斐在河岸放出大量牛馬，馬計程車兵顧不得乘勝追擊，亂取牛馬，馬控制不住，曹cao因此得以成功渡河。
九月，曹cao採取賈詡的計策，寫信給韓遂，離間馬聯軍，致使關中聯軍相互猜疑。曹cao趁此機會動攻擊，聯軍大敗，成宜、李堪等戰死。馬派使者送信給曹cao，想割河西之地以請和，但曹cao不同意，馬於是退走涼州。
後來馬進擊隴上郡縣，張魯也遣大將楊昂相助馬，共集結萬餘人，圍攻涼州刺史韋康於冀城。五月，曹cao抓捕馬騰等人，宗族三百餘人，全部被殺。另一方面，又派夏侯淵前去救援。八月，夏侯淵援軍未到，馬已佔據冀城，殺害韋康。夏侯淵領兵前來攻打，行軍至距冀城二百餘里時，馬領兵前來迎戰，夏侯淵被馬大敗，遂撤軍。此時氐王千萬起兵響應馬，率軍屯於興國。馬自稱徵西將軍，領幷州牧，督涼州軍事。
建安十八年九月，韋康手下楊阜、姜敘等人合謀，將馬擊破，佔據冀城，並殺害馬全家。馬大怒，但又回不到冀城，於是襲擊歷城，殺死姜敘母親。楊阜與宗弟七人來戰馬，全部被馬殺死，楊阜自己也身負重傷。馬無家可回，只得投奔漢中張魯。張魯開始打算把女兒嫁給馬，最終在部下的勸說下方才作罷。
馬向張魯借兵，打算攻取涼州。張魯遣馬圍攻祁山，結果失利而回。如今曹cao圍城，張魯多次督促馬出陣，正如張魯部下所預料的額那樣，馬是來寄居的打算借兵東山在四，而不是歸順了張魯，而馬聽聞張魯部下對其多有猜忌，想要害他，所以不肯出城應戰曹cao，於是二人之間的關係維持不下去了。
馬來頭劉琮實際上和當初的算盤差不多，打算帶上數月贏取信任之後借兵從劍閣殺回涼州東山再起！當然他這麼想，劉琮是不可能給他這樣的機會的。魏延看在主公的份上勉強接納馬，在馬等人休整完畢之後便傳達劉琮的命令。